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29일 서울시 중구 소재 은행회관 국제회의실에서 '금융그룹감독제도 향후 추진방향' 세미나가 개최됐다.

한국금융연구원·자본시장연구원이 공동주최한 이번 세미나는 박창균 자본시장연구원 선임연구위원(주요국 금융그룹감독체계 운영 현황 및 시사점)과 이재연 한국금융연구원 선임연구위원(우리나라 금융그룹감독제도 성과 및 과제)의 주제발표에 이어 이인호 서울대 교수의 사회로 토론이 진행됐다.

민병두 정무위원장은 "국제화·겸업화에 맞춰 그에 맞는 감독의 옷을 입어야 한다는 기본철학에서 금융그룹감독제도가 출발했으나 관련법안이 아직 통과되지 않아 마음이 무겁다"며 "오늘 토론회를 통해 모범규준이 확립되면 관련법안의 국회 통과를 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

은성수 금융위원장은 "금융그룹에 대한 위험관리가 당장은 부담으로 인식될 수 있으나 금융회사의 위기대응 능력이 제고돼 궁극적으로 금융그룹에 대한 시장의 긍정적 평가로 이어질 것"이라며 "오늘 논의된 내용들을 반영해 그룹리스크 평가방안의 정교화, 지배구조 등 비재무적 요인에서 기인하는 그룹위험 관리 강화, 조속한 법제화 등을 위해 노력하겠다"고 약속했다.

박창균 선임연구위원은 EU·호주 등 주요국 금융그룹감독제도 운영현황을 소개하고 국내 금융그룹감독제도에 대한 시사점을 제시했다.

국제적으로 금융회사의 겸업화 진전으로 기관별 감독의 문제점에 대한 우려가 증대되고 금융그룹감독 원칙이 도출됨에 따라 주요국들은 이 제도를 법제화하고 있으며 복합금융그룹에 대해서는 업권별 감독에 대한 '보충적 감독(Supplementary Supervision)'을 실시하고 있다.

박 선임연구위원은 금융그룹의 자본적정성은 그룹 차원의 위험요인을 종합적·포괄적으로 반영할 필요가 있다고 지적했다.

박 선임연구위원은 "스트레스테스트 실시, 위험요인별 그룹한도 설정, 계열사별 한도배분 등 그룹 스스로 위험요인을 모니터링할 수 있는 관리체계 구축을 유도하고 금융그룹 감독대상을 확정하는 경우 시스템리스크 등 실질적 영향을 고려하되 규제 강도는 시장환경과 감독역량 등을 감안해 설정해야 한다"고 말했다.

이어 "국내 금융그룹에는 금융 및 일반기업으로 이뤄진 금산결합이 다수 존재하고 있어 이런 구조적 특성 및 금융안정 확보 필요성 등을 고려해 추가적인 건전성 기준을 적용할 필요가 있다"고 덧붙였다.

이재연 선임연구위원은 모범규준을 통한 시범운용으로 국내에서도 금융그룹감독제도의 기반이 마련됐으나 입법화 추진 및 일부 개선과제의 검토가 필요하다고 밝혔다.

감독당국은 금융그룹위험 평가·관리 등 금융그룹감독 역량을 확보했고 금융그룹은 대표회사를 중심으로 금융그룹차원의 위험관리체계를 마련하고 자체 위험관리정책을 추진 중이다.

그러나 제도의 실효성 확보를 위해서는 법제화가 뒷받침돼야 하며 현재 시행하고 있는 제도의 정교화 및 부족한 부분에 대한 보완이 필요하다.

이 선임연구위원은 "그룹위험의 정확한 위험액 산정이 어렵기 때문에 등급산출방식으로 평가를 추진하고 자본적정성 평가등급의 세분화를 통해 평가결과의 변별력을 높여야 한다"며 "금융그룹 차원의 주요 위험요인 공시를 통해 시장과 투자자의 자율감시체계를 확립해야 한다"고 말했다.

이어 "금융그룹의 지배구조 개선을 위한 추가 규율체계 마련이 필요하고 복합금융그룹 특성상 각 업권별 감독부서간 조정을 위한 총괄부서가 필요하다"며 "중장기적으로 금융그룹이 스스로 리스크를 측정·관리하는 시스템을 갖추고 감독당국은 그 시스템을 점검하는 'Pillar II'제도의 적용을 검토해야 한다"고 덧붙였다.

금융당국은 세미나에서 제시된 과제들과 논의된 내용들을 토대로 올해 1분기 중 금융그룹감독제도 개선방안을 마련하고 이해관계자들의 의견수렴을 거쳐 상반기 중 모범규준을 개정·연장 시행할 계획이다.

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