지난해 채권 발행액 829조원…외인 채권보유 역대 최대

녹색채권·지속가능채권 등 ESG 채권 발행 24조원 증가

2021년 채권 종류별 발행현황 표.ⓒ금융투자협회

지난해 채권발행 규모가 코로나19 지속과 기준금리 인상에 따른 정부 및 특수기관의 자금조달 감소 등으로 줄어든 것으로 나타났다. 외국인 채권 보유량은 역대 최대치를 기록했다.

11일 금융투자협회가 발표한 ‘2021년 장외채권시장 동향’에 따르면 지난해 채권 발행 규모는 전년 대비 15조3000억원(1.8%) 감소한 829조원을 기록했다.

국채는 적자국채 증가로 120조4000억원 순발행됐으나 전년 대비로는 9조6000억원(4.0%) 감소한 228조4000억원 발행, 통안채는 수요 기반 위축으로 18조7000억원(13.0%) 감소한 125조4000억원 발행됐다.

코로나19로 인한 시중은행 및 특수 은행채 발행이 증가하면서 금융채는 전년 대비 16조1000억원(23.0%) 증가한 252조2000억원 발행됐다.

회사채는 금리 삼승과 변동성 확대에도 크레딧스프레드는 큰 폭 하락 후 상승했지만 A등급 기업들의 자금조달과 투자 수요가 큰 폭 증가하면서 전년 대비 6조2000억원(6.4%) 증가한 104조원 발행됐다.

ESG 채권은 기업의 저탄소산업 전환을 위한 녹색채권 및 지속가능채권의 발행 증가로 전년 대비 24조원 큰 폭으로 증가한 87조2000억원 발행됐다.

수요예측 참여금액은 금리 인상전 기업들의 자금조달 수요가 증가하면서 전년 대비 40조4000억원 증가한 157조3000억원, 참여율은 전년 대비 78.5%p 증가한 398.8%를 기록했다.

특히 A등급 회사채의 수요예측금액은 전년 대비 2조2000억원 증가해 9조2000억원으로 집계됐다. 참여율은 464.4%로 전년 대비 226.9%p 증가했다.

장외 채권 거래량은 금리 상승 및 발행규모 감소 등으로 전년 대비 114조3000억원(2.1%) 감소한 5314조2000억원, 일평균 거래는 5000억원 감소한 21조4000억원 수준을 보였다.

외국인 국내채권 보유잔고는 214조1000억원으로 전년 말 대비 64조원(42.6%) 증가했다. 역대 최대 폭으로 늘어 사상 최고치를 경신했다. 우수한 국가 신용등급 대비 높은 금리 수준과 재정거래 유인 등이 영향을 미쳤다.

양도성예금증서(CD) 발행금액은 전년 대비 8조9000억원(37.3%) 증가한 32조8000억원을 기록했다. 은행의 RP 매도시 현금성 자산 의무보유 비율 확대로 인한 현금성 자금수요 증가와 CD 3개월물에 대한 예수금 인정 비율 확대 등 때문으로 풀이된다.

지난해 말 기준 CD금리는 하반기 기준금리 2차례 인상 등으로 전년 대비 63bp 상승한 1.29%를 기록했다.

금투협 관계자는 "코로나19 지속 하에 글로벌 인플레이션 우려 및 통화정책 정상화가 진행되면서 한은의 기준금리 인상 등으로 국내 채권금리는 큰 폭으로 상승했고 장단기 스프레드는 축소됐다"고 설명했다.